Журнал "Энергорынок" №7 за 2006 год

    Введение
    Взяв курс на интеграцию в мировую экономику, Казахстан первым среди стран СНГ в 1996 г. начал процесс реформирования электроэнергетического сектора, основными целями и направлениями которого стали:

• повышение эффективности функционирования отрасли;
• создание условий для привлечения инвестиций и развитие электроэнергетического потенциала страны (изношенность значительной части основных фондов электроэнергетического сектора);
• развитие рыночных отношений в электроэнергетике.
      В рамках реформы произошли следующие изменения:
  
• крупные электростанции приватизированы или переданы в концессию;
• электростанции с комбинированным производством электроэнергии и тепла вместе с тепловыми сетями переданы в коммунальную собственность или приватизированы;
• на базе активов электрических сетей напряжением 110-0,4 кВ созданы АО "Распределительные электросетевые компании" (РЭКи);
• межрегиональные электрические сети напряжением 220-1150 кВ остались в государственной собственности под управлением АО КЕGОС, имеющего в своем составе центральное диспетчерское управление;
• созданы региональные электросетевые компании, часть из которых приватизирована.
      Реформирование электроэнергетики привело к следующим результатам:
  
• переходу отрасли на самофинансирование и прекращению государственных субсидий и финансирования;
• снижению и последующей стабилизации цен на электроэнергию;
• частичной ликвидации субсидирования розничных потребителей крупными промышленными потребителями;
• повышению платежной дисциплины субъектов оптового рынка;
• соответствию качества электроэнергии установленным стандартам.
      Государственный контроль в сфере электроэнергетики осуществляется Министерством энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан.
      В 1999 г. субъектами рынка на добровольной основе учреждена некоммерческая организация - пул резервов электрической мощности, призванная обеспечить надежность работы.
      Постановлением Правительства Республики Казахстан № 606 от 20 апреля 2000 г. "О дополнительных мерах по повышению эффективности оптового рынка электрической энергии и мощности Республики Казахстан" одобрена Концепция совершенствования оптового рынка электрической энергии и мощности и создано АО "Казахстанский оператор рынка электроэнергии и мощности" (КОРЭМ) со 100%-ным участием государства в его уставном капитале, наделенное функциями рыночного оператора оптового рынка Республики Казахстан. При этом функции технического оператора возложены на национальную энергопередающую организацию ОАО КЕGОС. В кратчайшие сроки с момента принятия постановления были разработаны правила функционирования оптового рынка.
      Приватизация и структурные преобразования в отрасли сформировали условия для конкуренции в сфере производства и поставки электроэнергии и создания либерализованного электроэнергетического рынка, состоящего из двух уровней: оптового и розничных рынков электроэнергии.
      Опыт различных стран в области реформирования электроэнергетики1 свидетельствует о необходимости для организации и функционирования либерализованного рынка электрической энергии ряда требований:
  
• конкуренции между генераторами и свободы выбора всеми потребителями поставщиков электрической энергии;
• свободного доступа к электрическим сетям любого уровня;
• рыночных механизмов привлечения инвестиций;
• механизмов обеспечения необходимого уровня и состава резервных генерирующих мощностей;
• системы управления перегрузками в электрических сетях;
• механизмов оперативного балансирования энергосистемы;
• почасовой системы коммерческого учета, выявления и финансового регулирования допущенных субъектами рынка дисбалансов, а также деления рынка на сегменты: рынок вспомогательных и системных услуг; электроэнергетические биржи.
      В Концепции совершенствования оптового рынка электрической энергии и мощности была отражена лишь часть перечисленных требований, так как:
  
• в отдельных регионах продолжают функционировать вертикально интегрированные компании, в которых не произведено разделение деятельности по производству и сбыту электроэнергии;
• до сих пор применяется методология тарифа на передачу электрической энергии по сетям межрегионального уровня, зависящая от расстояния, что создает неравные условия для конкуренции между производителями;
• недостаточно развита конкуренция среди производителей;
• не решен вопрос технического оснащения субъектов рынка современными средствами контроля и учета;
• отсутствуют рыночные механизмы поддержания оперативного баланса между генерацией и потреблением электрической энергии в энергосистеме и управления перегрузками в электросетях;
• отсутствуют системы почасового выявления и финансового регулирования дисбалансов;
• отсутствуют рыночные механизмы обеспечения оптимального уровня и состава генерирующих мощностей в энергосистеме, необходимые для ее устойчивого функционирования и надежного электроснабжения потребителей;
• нормативная правовая база функционирования ЕЭС РК и рынка электроэнергии в Казахстане не охватывает многие аспекты взаимоотношений субъектов рынка и регулирования отношений между ними;
• приватизация РЭКов не завершена;
• отсутствует конкуренция в области поставки электроэнергии розничным потребителям;
• высок уровень коммерческих потерь электроэнергии в электрических сетях, возникающих по причине несовершенства систем измерения и учета электроэнергии и несанкционированного подключения потребителей;
• не решена проблема формирования цен на продукцию электростанций с комбинированным производством тепла и электроэнергии (ТЭЦ).
      Нерешенность данных вопросов препятствовала процессу реформирования и дальнейшему формированию рынка электрической энергии.
  

      Второй этап развития рыночных отношений в электроэнергетическом секторе Республики Казахстан
      Постановлением Правительства № 190 от 18 февраля 2004 г. была одобрена Концепция дальнейшего развития рыночных отношений в электроэнергетике Республики Казахстан, призванная способствовать дальнейшему развитию рыночных отношений на оптовом и особенно на розничном рынках.
      В целях повышения эффективности функционирования отрасли и развития рыночных отношений в электроэнергетике Казахстана были поставлены следующие задачи:
  

• завершить формирование конкурентного оптового рынка электроэнергии;
• создать конкуренцию при осуществлении поставок электроэнергии розничным потребителям;
• создать необходимые инвестиционные стимулы в отрасли.
      С учетом поставленных задач Концепцией была предусмотрена структура рынка, состоящая из следующих сегментов:
  
• рынок децентрализованной торговли электрической энергией;
• рынок централизованной торговли электрической энергией;
• балансирующий рынок в режиме реального времени;
• рынок системных и вспомогательных услуг.
      Рынок децентрализованной торговли электрической энергией функционирует на основе заключаемых участниками рынка договоров купли-продажи электрической энергии по ценам и условиям поставки, устанавливаемым соглашением сторон.
      Рынок централизованной торговли электрической энергией представляет собой организованную торговую площадку для купли-продажи электрической энергии на краткосрочный (спот-торги), среднесрочный (неделя, месяц) и долгосрочный (квартал, год) периоды.
      Балансирующий рынок в режиме реального времени функционирует в целях физического и последующего финансового урегулирования почасовых дисбалансов, возникающих в операционные сутки между фактическими и договорными величинами производства и потребления электрической энергии в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан и утвержденных Системным оператором в суточном графике производства и потребления электрической энергии.
      На рынке системных и вспомогательных услуг электрическая энергия приобретается у субъектов оптового рынка, а также Системным оператором оказываются соответствующие услуги субъектам оптового рынка для обеспечения надежности работы ЕЭС Республики Казахстан и качества электрической энергии, установленных государственными стандартами.
      Согласно Концепции должна быть пересмотрена нормативно-правовая база, регулирующая отношения в области организации и функционирования рынка электрической энергии, в частности:
  
• закон Республики Казахстан № 588-II от 9 июля 2004 г. "Об электроэнергетике";
• Правила организации и функционирования оптового рынка электрической энергии Республики Казахстан;
• Правила организации и функционирования централизованных торгов электрической энергией в Республике Казахстан;
• Правила оказания услуг Системным оператором, организации и функционирования рынка системных и вспомогательных услуг;
• Правила организации и функционирования розничного рынка электрической энергии, а также доступа и предоставления услуг на данном рынке;
• Правила по предотвращению аварийных нарушений в единой электроэнергетической системе Казахстана и их ликвидации;
• Программа создания автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии.
      Так, согласно постановлению Правительства РК № 274 от 29 марта 2005 г. "Об утверждении перечня расходов, связанных с участием на торгах (аукционах) и приобретаемого имущества (активов), реализуемого на торгах (аукционах), не являющегося предметом государственных закупок" электрическая энергия, приобретаемая в соответствии с законом РК от 9 июля 2004 г. "Об электроэнергетике" на централизованных торгах электрической энергией, включена в перечень приобретаемого имущества (активов), реализуемого на торгах (аукционах), и не является предметом государственных закупок. Таким образом субъекты оптового рынка электрической энергии, подпадающие под закон "О государственных закупках", могут приобретать электрическую энергию через централизованные торги без проведения тендеров.
      Кроме того, законом РК № 9-III ЗРК от 9 декабря 2004 г. "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности субъектов естественных монополий" внесены изменения в п. 9 ст. 18-4 закона РК "О естественных монополиях": требования, предусмотренные настоящей статьей, не распространяются на субъектов естественной монополии, осуществляющих закупки электрической энергии на централизованных торгах, балансирующем и спот-рынке в соответствии с законодательством об электроэнергетике.
      Таким образом, требования ст. 18- 4 закона "О естественных монополиях" о необходимости покупки субъектами естественной монополии услуг (товаров, работ), затраты на которые учитываются при утверждении тарифов (цен, ставок, сборов) или их предельных уровней и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии, в форме тендера не распространяются на субъекта оптового рынка электрической энергии, являющегося субъектом естественной монополии и покупающего электроэнергию на централизованных торгах, балансирующем и спот-рынке. При этом электроэнергия, купленная субъектом естественной монополии на централизованных торгах, будет учитываться при утверждении тарифов, смет и т. д. без проведения тендеров.
      Кроме того, в разработке находится ряд документов, предусмотренных Концепцией и законом Республики Казахстан "Об электроэнергетике".
      Большое внимание в Концепции и законе РК "Об электроэнергетике" уделено развитию рынка централизованной торговли, а указ Президента РК № 1550 "О мерах по усилению борьбы с коррупцией, укреплению дисциплины и порядка в деятельности государственных органов и должностных лиц" подчеркивает необходимость перехода от тендерной системы закупок к преимущественно биржевой торговле, а также электронным государственным закупкам на условиях прозрачности и эффективности использования средств.
      Либерализация рынка основывается на конкуренции в области генерации и розничной продажи электроэнергии, для развития которой необходимо создать на энергетическом рынке дополнительные инструменты, например электроэнергетическую биржу. К настоящему моменту биржи электроэнергии существуют во многих странах и являются одним из показателей степени либерализации конкурентного рынка электроэнергии. Однако они создавались, как правило, на добровольно-принудительной основе, так как для организации подобных бирж необходима заинтересованность государственных органов или субъектов рынка.
      Так, на скандинавском рынке электроэнергии Nord Pool в условиях свободного ценообразования и конкуренции государство применяет метод косвенного ценового регулирования ex_post, согласно которому цены на электрическую энергию и сопутствующие услуги определяются хозяйствующими субъектами самостоятельно, но экономически обосновываются. Ценовая администрация осуществляет последующий контроль за соблюдением данного правила в рамках рыночного ценообразования и применяет крупные финансовые санкции к нарушителям. Тем самым обеспечивается защита потребителей от возможных ценовых манипуляций и необоснованного с точки зрения потребителя роста цен на электрическую энергию.
      Законом РК "Об электроэнергетике" были закреплены следующие обязанности определенной категории субъектов оптового рынка, участвующей в централизованных торгах:
  
• энергопроизводящие организации - гидроэлектростанции обязаны продавать вырабатываемую в период природоохранных попусков воды электрическую энергию на централизованных торгах;
• энергопроизводящие и энергоснабжающие организации - гарантирующие поставщики электрической энергии должны участвовать в централизованной торговле электрической энергией в порядке, установленном уполномоченным органом.
      Приказ МЭиМР РК № 212 от 10 сентября 2004 г. "Об утверждении Правил организации и функционирования централизованных торгов электрической энергией в Республике Казахстан" закрепил обязанность энергопроизводящих и энергоснабжающих организаций - гарантирующих поставщиков реализовывать и закупать определенный объем электроэнергии на централизованных торгах.
      Согласно закону РК "Об электроэнергетике" региональным электросетевым компаниями необходимо было создать энергоснабжающие организации путем разделения их по видам деятельности. На конец сентября 2005 г. практически во всех региональных электросетевых компаниях этот процесс был завершен. По данным Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК, сегодня на оптовом рынке электрической энергии работает 14 энергоснабжающих организаций (табл. 1).
      Приказом Министерства энергетики и минеральных ресурсов № 111 от 15 апреля 2005 г. "Об организации централизованных торгов электрической энергией, произведенной энергопроизводящими организациями - гидроэлектростанциями в период природоохранных попусков воды" подтверждены требования Правил организации и функционирования централизованных торгов электрической энергией в Республике Казахстан об обеспечении энергопроизводящими организациями - гидроэлектростанциями продажи электрической энергии, выработанной в период природоохранных попусков воды, на централизованных торгах.
      Тем не менее децентрализованный рынок электрической энергии остается основным сегментом оптового рынка, на котором его субъекты (покупатели и продавцы) могут свободно заключать между собой прямые двусторонние договора на куплю-продажу электрической энергии, а рынок централизованной торговли продолжает работать на добровольной основе, за исключением случаев, установленных законом РК "Об электроэнергетике".
  

      Рынок централизованной торговли электроэнергией
      Как отмечалось ранее, в целях дальнейшего развития рыночных отношений в электроэнергетике Правительством Республики Казахстан в апреле 2000 г. была одобрена Концепция совершенствования оптового рынка электрической мощности и энергии. В качестве рыночного оператора создано АО "КОРЭМ" (Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности). Законом РК № 588-II от 9 июля 2004 г. "Об электроэнергетике" был определен статус АО "КОРЭМ" как оператора рынка централизованной торговли электрической энергией и закреплены следующие функции:
  

• организация и проведение спот-торгов;
• организация и проведение централизованной торговли электрической энергией на среднесрочный (неделя, месяц) и долгосрочный (квартал, год) периоды;
• обеспечение равных условий доступа субъектов оптового рынка электрической энергии на рынок централизованной торговли электрической энергией;
• определение соответствия субъектов оптового рынка электрической энергии требованиям, установленным Правилами централизованной торговли электрической энергией;
• регистрация и учет заключенных сделок по купле-продаже электрической энергии на централизованных торгах электрической энергией;
• обеспечение субъектов оптового рынка электрической энергии информацией по индикативным ценам на электрическую энергию, сложившимся на централизованных торгах, и другой рыночной информацией.
      Рынок централизованной торговли электроэнергией Республики Казахстан представляет собой комплекс технических и программных средств, позволяющий участникам торгов посредством Интернета или электронной почты осуществлять дистанционную покупку-продажу электрической энергии в соответствии с утвержденными Правилами и обладающий следующими достоинствами:
  
• на организованной торговой площадке можно получить информацию об имеющемся спросе и предложении на электрическую энергию;
• простота и удобство интерфейсов торговой системы;
• возможность оперативного заключения сделок без подписания договоров и предоставления дополнительных гарантий исполнения обязательств;
• возможность более точного планирования объемов производства/ потребления электрической энергии;
• надежная схема финансовых взаиморасчетов по спот-сделкам;
• снижение затрат на закупку электроэнергии за счет отказа от подготовки конкурсной документации и организации конкурсов и тендеров (размещение объявлений в СМИ и т. д.);
• выявление рыночной цены на электроэнергию на основе поданных ценовых заявок участников торгов, сопоставления спроса и предложения;
• приобретение субъектами оптового рынка опыта работы в новых рыночных условиях.
      В настоящее время АО "КОРЭМ" осуществляет на рынке централизованной торговли электрической энергией следующие функции:
  
• организация и проведение спот-торгов в режиме "на день вперед";
• организация и проведение централизованных торгов электрической энергией на средне- и долгосрочный периоды;
• регистрация и учет сделок, заключенных на централизованных торгах;
• мониторинг сделок, заключенных на централизованных торгах;
• составление фактического баланса поставки/потребления на рынке централизованной торговли электрической энергией;
• контроль за работой системы гарантирования;
• взаиморасчеты между участниками торгов по спот-сделкам;
• обеспечение участников рынка информацией по сложившимся на централизованных торгах ценам на электроэнергию и другой рыночной информацией в пределах своей компетенции;
• обучение операторов торгов работе в торговой системе;
• содействие субъектам оптового рынка электрической энергии в оперативном заключении двусторонних сделок.
      Специалисты АО "КОРЭМ" продолжают расширять перечень предоставляемых услуг, ставя перед собой следующие задачи:
  
• разработка и внедрение торгов электрической энергией в режиме "на час вперед";
• разработка и внедрение торгов в условиях ограниченной пропускной способности линий электропередачи;
• разработка и внедрение торгов финансовыми инструментами;
• создание клирингового центра расчетов между биржей и участниками торгов;
• совершенствование методов и способов проведения действующих видов торгов.
      За три года работы торговая система зарекомендовала себя как надежная схема финансовых взаиморасчетов. Объемы торгов за этот период стремительно выросли (рис. 2).
      На рынке централизованной торговли зарегистрировано 50 участников (табл. 2), что составляет 22,7% от общего количества субъектов рынка электрической энергии (рис. 1).
  

      Организация и проведение спот-торгов в режиме "на день вперед"
      В начале 2002 г. в Республике Казахстан были запущены первые на постсоветском пространстве централизованные электронные торги электрической энергией "на день вперед", однако их ликвидность долгое время была намного ниже объемов поставки потребления на оптовом рынке (рис. 3), что объясняется следующими причинами:
  

• недостаточным периодом адаптации субъектов ОРЭ к новым рыночным отношениям;
• нежеланием субъектов ОРЭ вносить соответствующие коррективы в сложившуюся схему двусторонних взаимоотношений на ОРЭ и инструментарий работы в торговой системе;
• незавершенностью инфраструктуры рынка, в частности отсутствием системы выявления почасовых дисбалансов и их финансового регулирования. Субъекты ОРЭ не были заинтересованы в соблюдении расчетных почасовых режимов поставки-потребления электрической энергии, а следовательно, и в использовании инструментов для их балансирования, включая централизованные торги;
• отсутствием тарифа на передачу электрической энергии, не зависящего от протяженности передачи электрической энергии по сетям межрегионального уровня (АО KEGOC). Однако спот-рынок продолжает работать и развиваться (рис. 4), в частности в его рамках начал использоваться почасовой ценовой индикатор, позволяющий субъектам рынка определить свою ценовую политику (рис. 5).
  

      Проблемы организации спот-торгов электрической энергией
      Зарубежный опыт организации бирж электрической энергии, таких как Nord Pool (cкандинавские страны), EEX (Германия), APX (Голландия), UKPX (Англия), EXAA (Австрия), свидетельствует, что энергетическая биржа является контрагентом для участников торгов по спот-сделкам. Данная модель была выбрана с целью минимизации рисков неплатежеспособности участников торгов. Она строится по следующей схеме (рис. 6а):
  

• выбирается банк, уполномоченный обслуживать торги (спецбанк);
• создается клиринговый центр (как отдельное юридическое лицо или участник биржи);
• биржа открывает специальный счет для осуществления взаиморасчетов;
• каждый субъект ОРЭ - участник торгов обязан открыть в спецбанке гарантий специальный счет;
• до начала торгов субъект ОРЭ - участник торгов обязан внести на гарантийный специальный счет гарантийные средства (деньги, ценные бумаги);
• биржа контролирует наличие действующей гарантии;
• биржа уведомляет участников о результатах торгов;
• субъект ОРЭ - участник торгов, купивший электрическую энергию у биржи (модель "биржа - контрагент" предполагает, что одни субъекты продают бирже электрическую энергию, а другие покупают ее у биржи), обязан в течение трех банковских дней со своего расчетного счета перечислить на специальный счет биржи денежные средства за купленную электрическую энергию плюс за услуги биржи;
• если субъект ОРЭ - участник торгов не перечислил данную сумму, то биржа распоряжается о перечислении спецбанком гарантийных средств данного субъекта на специальный счет биржи, тем самым погашается долг субъекта перед биржей;
• после поступления средств от покупателей на специальный счет биржи клиринговый центр поручает спецбанку перечислить соответствующие суммы на расчетные счета покупателей за минусом комиссии, взымающейся за услуги биржи.
      Однако на оптовом рынке Казахстана применение вышеописанной схемы взаиморасчетов неприемлемо в связи с отсутствием балансирующего рынка и условно называемой системы Two settlement system: только последние обеспечивают в случае неисполнения контрактных обязательств по поставке и потреблению электроэнергии (вплоть до прекращения поставок или потребления) компенсацию возникающих в энергосистеме дисбалансов за счет централизованных резервов мощности, а также выявление и регулирование дисбалансов участников рынка как по прямым контрактам, так и по биржевым сделкам на почасовой основе по окончании расчетного периода. Из-за отсутствия балансирующего рынка дисбалансы участников торгов выявляются и регулируются диспетчерами в оперативном порядке. При этом необходимо знать, каким потребителям отпускает электроэнергию тот или иной энергоисточник, допускающий дефолт по своим обязательствам. Данная информация необходима и по биржевым сделкам при формировании пар "продавец - покупатель".
      Кроме того, в случае применения описанной модели у АО "КОРЭМ" возникают налоговые обязательства по суммам, перечисляемым участниками торгов в оплату электроэнергии. Следовательно, условием ее внедрения является достаточность ликвидности спот-рынка для перехода на платное участие в торгах, что невозможно без создания балансирующего механизма, и высокий уровень развития рынка ценных бумаг. В связи с этим специалисты АО "КОРЭМ" разработали и внедрили схему гарантирования исполнения обязательств участниками торгов по сделкам, заключенным на торгах (рис. 6б).
      Данной моделью предусмотрена оплата купленной/проданной электроэнергии только со специального счета участника торгов - покупателя на расчетный счет участника торгов - покупателя с использованием банковской расчетной ведомости, в которой указывается продавец и покупатель.
      После создания балансирующего механизма и решения вопросов налогообложения внедрение вышеуказанной схемы взаиморасчетов потребует незначительных изменений в программном обеспечении действующей ТС силами специалистов АО "КОРЭМ".
      Общепринятая модель взаиморасчетов (рис. 6а) не только гарантирует исполнение обязательств по сделкам, но и исключает необоснованный отказ продавать/покупать электроэнергию.
      Еще одним препятствием на пути организации централизованных торгов стало установление тарифа на транспорт электрической энергии. При передаче электроэнергии, купленной на децентрализованном рынке, субъект ОРЭ оплачивает АО KEGOC услуги по транспортировке в зависимости от расстояния до энергоисточника (но при расстоянии свыше 600 км тариф остается постоянным), т. е. тариф на транспорт зависит от удаленности энергоисточника от потребителя. При этом субъект ОРЭ выбирает продавца (энергоисточник), сопоставляя максимально возможную цену стоимости электрической энергии у себя на шинах (на границе раздела оптового и розничного рынков) с ценой покупки с учетом тарифа на транспорт.
      Для участия в торгах субъекту оптового рынка требуется знать величину затрат, связанных с транспортировкой электрической энергии, купленной на торгах, причем данная величина должна быть фиксированной, независимо от удаленности энергоисточника. Это необходимо в условиях анонимности торгов, так как экономически обоснованная ценовая политика основывается на фиксированном тарифе на транспорт.
      Учитывая сложившиеся обстоятельства, Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции ввело методику расчета тарифов за услуги АО KEGOC по передаче электрической энергии, купленной на торгах: для каждого субъекта ОРЭ - участника централизованных торгов за определенный расчетный период определяется средневзвешенный маршрут по всем сделкам, заключенным в течение года данным субъектом. Последний получает индивидуальный тариф на транспорт, не зависящий от расстояния и места расположения будущего контрагента.
      После решения всех технологических и организационных моментов торговая система начала работу.
  

      Новые возможности торгов в режиме "на день вперед"
      Продолжая развивать возможности торговой системы, специалисты АО "КОРЭМ" разработали новые виды заявок, позволяющие более гибко строить свою ценовую политику на рынке централизованной торговли, - заявки, подаваемые на централизованные торги "на день вперед": блочные и дифференцированные часовые (ценозависимые). Их применение позволит участникам торгов выбирать наиболее приемлемые условия поставки/потребления электрической энергии.
      Блочная заявка (на продажу/покупку) - это объем электрической энергии, предлагаемый на продажу/покупку на определенное количество последовательных часов суток по указанной в заявке средней цене за 1 кВт.ч электрической энергии (табл. 3). Она применяется для продажи электрической энергии электростанциями, имеющими недостаточную маневренность энергоблоков, а также для покупки предприятиями с режимом работы, требующим непрерывного электропотребления в течение последовательного ряда часов суток.
      В блочной заявке, в отличие от обычной, устанавливается не фиксированная цена по каждому часу, а средняя цена одного киловатт-часа за все часы блока. Последняя рассчитывается как частное от деления стоимости всего блока, ниже/выше которой участник торгов, подавший заявку, не желает продать/купить на торгах электроэнергию блока, на объем предложенной в блоке к продаже/покупке электрической энергии. Средняя цена устанавливается и указывается участником торгов в заявке для каждого блока отдельно.
      Указанные в блочной заявке объемы электрической энергии могут быть куплены/проданы при выполнении следующих условий:
  

• электрическая энергия должна быть куплена/продана за все часы внутри блока;
• объемы купленной/проданной по каждому часу электрической энергии должны соответствовать указанному в заявке почасовому объему электрической энергии;
• для покупателей - фактически сложившаяся средняя цена покупки 1 кВт.ч блока, которая определяется из почасовых клиринговых цен, установленных на торгах за часы суток (соответствуют временному периоду блока), равна или меньше цены 1 кВт.ч электрической энергии блока, указанной в заявке;
• для продавцов - фактически сложившаяся средняя цена продажи 1 кВт.ч блока, определенная из почасовых клиринговых цен, установленных на торгах за часы суток, соответствующие временному периоду блока, равна или больше цены 1 кВт.ч электрической энергии блока, указанной в заявке.
      В силу вышеперечисленных особенностей отдельные блоки блочной заявки могут быть куплены/проданы на торгах даже при несоответствии почасовых клиринговых цен, установленных на торгах, цене 1 кВт.ч блока, указанной в заявке. На рис. 7, наоборот иллюстрируется выполнение ценовых условий, необходимых для покупки блока: средняя за все часы блока клиринговая цена ниже средней цены, указанной в заявке для этого блока.
      Блок-периоды могут изменяться в зависимости от времени года (лето-зима) и соответствующего смещения времени утреннего и вечернего максимума нагрузок (табл. 4).
      Дифференцированная заявка - это заявка на продажу (покупку) электроэнергии на торгах, в которой заявляемые к покупке (продаже) объемы электроэнергии зависят от клиринговой цены, сложившейся в процессе торгов.
      Данный вид заявок может использоваться участниками торгов, имеющими в своем составе энергопроизводящие и энергопотребляющие организации, а также трейдерами, которые осуществляют на ОРЭ как покупку, так и продажу электроэнергии.
      Особенности дифференцированной заявки:
  
• позволяет участникам торгов выступать на торгах покупателями или продавцами электроэнергии в зависимости от конъюнктуры рынка и сложившейся клиринговой цены;
• участник торгов по своему усмотрению может указывать в дифференцированной заявке только объемы и цены для продажи или только для покупки, либо предусмотреть и продажу, и покупку (табл. 5).
      Объемы электрической энергии в дифференцированной заявке на покупку, указаны со знаком "плюс", а на продажу - со знаком "минус". Пропущенные ячейки указывают на согласие участника торгов на интерполяцию при расчете клиринговых цен значений объемов и цен, указанных в ячейках таблицы, соседних с незаполненной.
      При подаче на торги дифференцированной заявки участник торгов по своему усмотрению может указывать в ней объемы и цены только для продажи или только для покупки, либо предусмотреть и продажу, и покупку.
      Определение клиринговой цены и объема сделок купли-продажи электрической энергии при участии в торгах дифференцированных заявок выполняется программным поиском варианта, при котором имеет место наибольшее удовлетворение спроса и предложения.
      Для участия в торгах могут подаваться все виды заявок: простые, блочные и дифференцированные. Они одновременно будут обрабатываться рыночным оператором при определении клиринговых цен и объемов сделок на каждый час операционных суток.
  

      Организация и проведение централизованной торговли электрической энергией на средне- (неделя, месяц) и долгосрочный (квартал, год) периоды
      Для организации прозрачного и удобного способа заключения сделок на средне- и долгосрочную перспективу, а также создания наиболее благоприятных условий для экономически эффективного использования активов субъектов оптового рынка, введения дополнительных инструментов на рынке, способствующих дальнейшему развитию рыночных отношений в электроэнергетическом комплексе, специалисты АО "КОРЭМ" разработали программное и нормативное обеспечение централизованных торгов электрической энергией на долго- (год, квартал) и среднесрочный (месяц, неделя) периоды.
      28 сентября 2004 г. был запущен программный комплекс по проведению торгов электроэнергией на средне- и долгосрочный периоды.
      Централизованные торги электрической энергией на средне- и долгосрочный периоды - это дополнительный к существующему в настоящее время способ заключения двусторонних долгосрочных контрактов на куплю-продажу электроэнергии, позволяющий упростить и ускорить процедуры заключения договоров, поиска партнеров-контрагентов, а также снизить затраты и время, необходимые на проведение тендеров и заключение сделок. Их основными принципами являются:
  

• организатор торгов (не покупает и не продает электрическую энергию) - АО "КОРЭМ";
• участниками торгов могут стать все субъекты ОРЭ;
• возможность участия в торгах с использованием различных средств связи с ТС АО "КОРЭМ" (Интернет, электронная почта, факс);
• использование прозрачного механизма ценообразования;
• раздельная торговля на базовую и пиковую нагрузки;
• анонимность участников торгов.
      На централизованных торгах электрической энергией на средне- и долгосрочный периоды (торги форвардами) осуществляется торговля стандартизованными контрактами сроком на неделю, месяц, квартал, год вперед. Средне- и долгосрочные контракты заключаются между участниками торгов на физическую поставку/потребление определенного объема энергоэнергии на соответствующий период по цене, установленной в процессе торгов.
      Контракты различаются по срокам поставки/потребления и по типам:
  
• на базовую нагрузку (электрическая энергия, необходимая для покрытия базовой нагрузки по ровному непрерывному графику с 00:00 по 24:00 ч. на все дни недели);
• на пиковую нагрузку (электрическая энергия, необходимая для покрытия пиковой нагрузки по ровному графику с 19:00 до 23:00 ч всех будних дней ) и MERGEFORMAT имеют стандартные условия:
• минимальный шаг изменения цены - 0,01 тенге;
• минимальный шаг изменения объема - 1 тыс. кВт.ч;
• минимальный почасовой объем - 1 тыс. кВт.ч.
      Торги форвардами на базовую и пиковую нагрузку проводятся раздельно и параллельно.
      Данный вид торгов предусматривает проведение в течение торгового дня двух торговых сессий с использованием двух взаимодополняющих методов торгов: дискретные (двусторонний аукцион, проводимый аналогично торгам в режиме "за день вперед") и непрерывные встречные торги.
      Первая торговая сессия проводится по методу дискретных торгов (франкфуртский метод), который выявляет единую (рыночную) цену и дает возможность участия в торгах с использованием различных видов связи (Интернет, факсимильная связь).
      При этом устанавливается единая рыночная цена, складывающаяся на основе спроса и предложения и служащая ценовым ориентиром при заключении прямых двусторонних договоров.
      Участники торгов в течение определенного периода времени подают заявки на покупку и продажу, которые ранжируются в порядке убывания/возрастания указанных в них цен, а при равных ценах - в порядке очередности поступления. При заключении сделок приоритет отдается заявкам с наивысшей/низшей ценой, а при равных ценах - заявкам, поданным ранее (рис. 13б).
      В ходе первой торговой сессии централизованных торгов электрической энергией на средне- и долгосрочный периоды, сопоставлением ранжированных графиков спроса и предложения определяется единая цена на электрическую энергию. Вторая торговая сессия проводится по методу непрерывных встречных торгов, обеспечивающему свободу выбора партнера по цене, что, в свою очередь, увеличивает объем сделок. Участвовать во второй торговой сессии можно только с помощью Интернета. Торги проводятся непрерывно на протяжении всей торговой сессии. Участники могут подавать, менять или аннулировать заявки только в течение торговой сессии, имея возможность видеть все заявки на покупку и продажу, но без наименования участника, подавшего заявку.
      Все поступающие заявки сводятся в очереди неудовлетворенных заявок - на продажу и покупку с автоматической фиксацией времени приема (рис. 9).
      Принятая заявка на покупку удовлетворяется за счет имеющихся заявок из очереди неудовлетворенных заявок на продажу, в которых указанные цены покупки ниже или равны предлагаемой цене на продажу. При этом заявка на покупку удовлетворяется за счет заявки на продажу, содержащей самую низкую цену, до полного удовлетворения данной заявки на покупку либо до исчерпания доступных по цене заявок на продажу (рис. 10).
      Принятая заявка на продажу удовлетворяется за счет имеющихся заявок из очереди неудовлетворенных заявок на покупку, в которых цены покупки выше или равны цене, указанной в заявках на покупку. При этом заявка на продажу удовлетворяется заявкой на покупку, содержащей наивысшую цену, до полного удовлетворения либо до исчерпания доступных по цене заявок на покупку (рис. 11).
      Сделки заключаются по индивидуальной цене при совпадении условий (цен и объемов), указанных в заявках на покупку и продажу, и считаются заключенными в объеме удовлетворения заявки и по цене удовлетворения. В момент закрытия торговой сессии ввод, изменение и аннулирование заявок участниками торгов прекращаются. Заявки, находящиеся в очередях на удовлетворение, аннулируются.
      Участник торгов вправе выбирать, в каком аукционе ему участвовать. Возможно участие в обоих аукционах.
  

      Результаты торгов
      До начала работы торгов электрической энергией было проведено обучение и тестирование программного комплекса (рис. 12).
      5 ноября 2004 г. была заключена первая из форвардных сделок, объем которых к концу 2004 г. достиг 951006 тыс. кВт.ч, т. е. около 3% от объема оптового рынка. На конец 2005 г. в торгах участвовало 18 игроков, объем сделок увеличился до 3652958 тыс. кВт.ч (рис. 13). В 2005 г. на торгах электрической энергией на средне- и долгосрочный периоды было заключено 89 сделок, в 2004 г. - только 18. Их минимальная цена составила 1,38 тенге/кВт.ч, максимальная - 2 тенге/кВт.ч (в 2004 г. - 1,27 тенге/кВт.ч и 1,73 тенге/кВт.ч соответственно) (рис. 13а). При этом наибольшим спросом пользовались торги электрической энергией на квартал.
      По результатам торгов на средне- и долгосрочный периоды в 2005 г. было продано 3652968 тыс. кВт.ч, причем напрямую станциями - 1891224 тыс. кВт.ч (51,7% от общего объема электрической энергии, проданной в 2005 г.), трейдерами - 1761744 тыс. кВт.ч (48,3% от общего объема). В торгах принимали участие электрические станции различных типов: ТЭЦ, КЭС и ГЭС. Доля проданной энергии распределялась между ними следующим образом (рис. 14):
  

• ТЭЦ - 265680 тыс. кВт.ч, или 7% от общего объема;
• КЭС - 509304 тыс. кВт.ч, или 14% от общего объема;
• ГЭС - 1116240 тыс. кВт.ч, или 31% от общего объема.
      Доля купленной энергии среди покупателей распределилась следующим образом (рис. 15):
  
• ЭСО - 3022368 тыс. кВт.ч, или 82,6% от общего объема купленной электроэнергии;
• РЭКами - 293376 кВт.ч, или 8% от общего объема купленной электроэнергии;
• трейдерами - 200160 тыс. кВт.ч, или 5,5% от общего объема купленной электроэнергии;
• прочими покупателями - 137064 тыс. кВт.ч, или 3,8% от общего объема купленной электроэнергии.
      Южные потребители приобрели 812760 тыс. кВт.ч, или 24% от общего объема купленной электрической энергии, северные - 2600208 тыс. кВт.ч, или 76% от общего объема (рис. 16).
  

      Выводы
      Результаты торгов показывают, что объемы продаж (рис. 2) на рынке централизованной торговли электрической энергией в Казахстане, как и число его участников, увеличиваются. Данный успех был отмечен Миссией Всемирного банка.
      Услуги, предлагаемые рынком централизованной торговли, предоставляют субъектам оптового рынка следующие преимущества:
      1. Дополнительный механизм заключения как краткосрочных сделок, так и договоров на длительный срок.
      2. Упрощение процедуры заключения сделок, а также дистанционное заключение сделок посредством использования Интернет-технологий.
      3. Стопроцентная гарантия оплаты проданных объемов электрической энергии.
      4. Выбор потенциального контрагента по ценовым предложениям.
      5. Возможность приобретения электрической энергии по ценам энергоисточников.
      6. Экономия средств за счет:
  

• оптимизации использования прямых двусторонних контрактов и приобретения электрической энергии на торгах (продажа энергоисточниками на торгах излишков электрической энергии зачастую приводит к продаже дополнительных объемов по цене, более низкой, чем по двусторонним прямым контрактам);
• устранения издержек, связанных с заключением двусторонних прямых контрактов;
• снижения затрат на регулирование при точном планировании своих режимов (экономия в среднем за месяц составляет 1000000 тенге);
• снижения затрат, связанных с ведением договорной работы;
• снижения как финансовых, так и временных затрат, связанных с организацией и проведением конкурсов и тендеров.
      7. Возможность более точного планирования объемов производства/ потребления электрической энергии.
      8. Выявление рыночной цены на электроэнергию.
      9. Обеспечение участников рынка информацией о сложившихся на централизованных торгах ценах на электроэнергию и др.